Что же вы так сдаётесь быстро?
Это означает, что игра не может сохранить Ваш профиль, вероятно, не хватает прав (профили сидят в "Моих документах"). Попробуйте запускать от имени администратора.
Добавлено через 2 минуты
Кстати, третьи Герои меча и магии работают нормально
