MMH5.5 - Герои Меча и Магии 5.5

Типо что-то с правами на папки и т.п.

Возможно. В некоторых ОС Windows сторонние программы не могут создавать и удалять файлы в подпапках Program Files, если не дать им прав администратора. Попробуйте, собственно, дать игре такие права.